Так мы будем иметь преимущество в математическом ожидании стратегии и не будем терять прибыль при развороте тренда. Более того, система торговли черепахой подчеркивает важность соблюдения заранее определенных правил и поддержания дисциплины в торговых решениях. Система торговли черепахой состоит из различных компонентов. Сигналы входа генерируются на основе конкретных прорывов цены, известных как каналы Дончиана. Затем Черепахи получают сигнал для входа в сделки в направлении этих прорывов. Кроме того, использование стоп-лимит ордеров и трейлинг-стопов помогает управлять рисками и защищать прибыль.
TheClassicTurtleTrader показывает пробои красными и синими точками, отображает входы и выходы стрелками. Если вы не умеете применять это на практике, значит вы не так уж умны, как могли бы подумать. Прежде чем мы окунемся в детали, давайте ближе познакомимся с самой стратегией “Turtle Trading”. Эта стратегия торговли была известна благодаря легендарному трейдеру Ричарду Деннису и его партнеру Уильяму Экхардту.
Вы можете находить пробои самостоятельно, но быстрее и проще будет воспользоваться вспомогательными индикаторами. Строит каналы по максимумам и минимумам за заданное количество дней. Сегодня мы с вами разберём, что это была за система, которой Ричард Деннис научил своих учеников и попытаемся понять, почему часть трейдеров деньги потеряла, а часть заработала. Для закрепления пару наглядных примеров входов Sell и Buy по стратегии Черепах. Индикатор azzx_donchian_1_0 устанавливается три раза с периодами 10 (выделен оранжевым), 20(зеленым), 55 (синим). Черепахи заработали 175 миллионов долларов за пять лет, и вам может быть интересно, как скоро вы сможете начать реализовывать стратегию эту стратегию в своем портфеле.
Стратегия ищет пробои как вверх, так и вниз и используется на множестве финансовых рынков. При инвестировании волатильность определяется как «статистическая мера разброса доходности для данной ценной бумаги или рыночного индекса». Это означает, что чем больше колеблется цена, тем выше уровень волатильности.
Преимущества торговли по системе “Черепахи”
Даже с четким набором правил, многие черепахи все еще не могли следовать правилам. В трейдинге человеческая природа и наши интересы часто противоречат друг другу. Какую бы торговую систему вы ни использовали, вам необходимо иметь рациональную, продуманную основу для каждого торгового решения, которое вы принимаете, и последовательно придерживаться всех правил.
Таким образом, они избежали крупных убытков по образцу известного трейдера Ника Лисона, который позволил своим убыткам выйти из-под контроля. На более волатильных рынках использовали более широкие стопы, чтобы избежать «выбивания» из сделки. Использовались две разные системы для поиска точки входа.
Правила выхода
В-третьих, система фокусируется на преодолении трендов и использовании рыночного импульса. Судя по данным, которые вы видели, оригинальные правила торговли черепахами больше не работают. Однако принципы, лежащие в основе этой стратегии, по-прежнему актуальные. Теперь, если вы возьмете правила торговли черепахами и сравните их с принципами следования за трендом, вы заметите, что есть несколько вещей, которые мы можем улучшить. Исходные правила стратегии черепах немного сложнее, поскольку она используется как на долгосрочном, так и на краткосрочном пробое рынка. Черепахи торговали с использованием алгоритма определения размера позиции, который нормализовал волатильность позиции в долларах, регулируя размер сделки в зависимости от волатильности на рынке.
- Через 70 пунктов мы разместили бы ещё один ордер на вход в том же направлении.
- Судя по данным, которые вы видели, оригинальные правила торговли черепахами больше не работают.
- Они использовали бы термин «M» для описания ежедневной волатильности рынка.
Стоп-лоссы
Не могли обойти стороной знаменитую торговую стратегию, которая называется Путь Черепах. Результативность этой техники доказана временем и трейдерами, заработавшими с ее помощью не одну сотню тысяч долларов. Ричард Деннис, часто называемый “Принцем Пита”, был пионером в мире товарных торгов. Его нестандартный подход к торговле и готовность бросить вызов традиционным представлениям выделяли его в отрасли.
Они могут увеличивать или уменьшать объем сделок в зависимости от рыночных условий и корректировать размеры своих позиций в соответствии с волатильностью. Такой систематический подход обеспечивает последовательность и уменьшает влияние субъективного суждения. Система “Turtle Trading” основана на нескольких ключевых принципах. Во-первых, она подчеркивает важность следования систематическому подходу, а не полаганию на эмоции или предчувствия. обзор брокера maxitreid Во-вторых, управление рисками играет решающую роль, с установленными правилами для защиты капитала.
Любая инвестиционная стратегия требует осознания того, насколько риски приемлемы или неприемлемы, и Деннис не стал исключением. Хотя каждая инвестиция связана с определенным уровнем риска, выбор правильной суммы был невероятно важным. Давайте посмотрим на важность каждого из этих вопросов и на то, как он повлиял на принятие решения черепахой. Ясно, что стратегия черепах хорошо работала в 1980-х годах. Попытаемся разобраться в этом в сегодняшней статье. Деннис и Экхардт экспериментировали, чтобы увидеть, является ли торговля врожденным навыком или ей можно научить.
Он систематизировал правила и изложил метод собственной стратегии. При всем этом он был убежден, что каждый, кто осилит правила, в таком случае будет способен спекулировать на уровне создателя самой стратегии. Да, вы можете сказать, что оригинальные правила торговли черепах перестали работать, учитывая плохие результаты торговли, которые вы только что видели. Стратегия черепах — это известная стратегия следования за трендом, используемая трейдерами для того, чтобы воспользоваться устойчивым импульсом на рынке.